Zmienna objaśniająca

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zmienna objaśniająca / egzogeniczna / zewnętrzna / predyktorzmienna w modelu statystycznym (czyli także np. w modelu ekonometrycznym), na podstawie której wylicza się zmienną objaśnianą (endogeniczną). Zmiennych objaśniających zwykle występuje wiele w jednym modelu.

Niekiedy w analizie regresji stosuje się też nazwę zmienna niezależna. Jest to określenie wywodzące się z algebry (zobacz zmienne zależna i niezależna), jednak w statystyce jest mylące, gdyż zmienne objaśniające nie muszą być statystycznie niezależne od siebie, a celem modelowania jest właśnie znalezienie zależności między nimi i zmienną objaśnianą.

Charakter zmiennej objaśniającej[edytuj | edytuj kod]

Ze względu na formę zależności między daną zmienną objaśniającą a zmienną objaśnianą w ekonometrii wyróżnia się wśród zmiennych objaśniających cztery grupy[1]:

  • stymulanta – dodatnia korelacja ze zmienną objaśnianą; wzrost wartości zmiennej objaśniającej prowadzi do wzrostu zmiennej objaśnianej
  • destymulanta – ujemna korelacja ze zmienną objaśnianą; wzrost wartości zmiennej objaśniającej prowadzi do spadku zmiennej objaśnianej
  • nominanta – zmienna ma charakter stymulanty do pewnego punktu, zwanego wartością nominalną, a później charakter destymulanty
  • neutralna – zmienna niezależna od zmiennej objaśnianej, lub o zbyt słabej zależności, aby ją w praktyce zastosować w modelu.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]